Сравнение LFGY с MRNY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -13.47% vs 50.91% for MRNY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 77.31%.
LFGY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.57%
- 6 месяцев
- -5.78%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 4.57% | -9.35% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | -22.57% |
Correlation
The correlation between LFGY and MRNY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
LFGY
MRNY
Сравнение LFGY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.62 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.11 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и MRNY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -82.15% | +46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -31.53% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -62.67% | +42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -53.00% | +38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 16.43% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 10.65%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 21.26% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 38.69% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.28% | 53.20% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 51.58% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 51.58% | -9.38% |
Сравнение комиссий LFGY и MRNY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и MRNY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.47%, что больше доходности MRNY в 86.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 88.47% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and MRNY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.26%) compared to LFGY (10.65%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 50.91% vs -13.47% for LFGY. On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 50.91% return vs -13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 88.47%, compared with 86.15% for MRNY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор