Сравнение LFGY с MRNY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 67.82% for MRNY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 73.87%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 19.78%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 58.68%
- 1 год
- 67.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 73.87% | -22.57% |
Correlation
The correlation between LFGY and MRNY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
LFGY
MRNY
Сравнение LFGY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.16 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.18 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и MRNY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -82.15% | +46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -31.53% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -63.40% | +47.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -52.89% | +38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 16.26% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 13.75%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 15.79% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 38.77% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 50.99% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 50.97% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 50.97% | -8.59% |
Сравнение комиссий LFGY и MRNY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и MRNY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что сопоставимо с доходностью MRNY в 87.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 87.35% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and MRNY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (15.79%) compared to LFGY (13.75%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 67.82% vs -1.80% for LFGY. On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 67.82% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 87.35% for MRNY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор