Сравнение LFGY с DBE
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. LFGY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам LFGY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -9.35% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -8.53% |
Correlation
The correlation between LFGY and DBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.03 |
The correlation between LFGY and DBE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. DBE — Ранг доходности на риск
LFGY
DBE
Сравнение LFGY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.34 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 7.00 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и DBE
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -86.69% | +50.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -24.72% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -36.07% | +17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -57.19% | +43.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 8.26% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и DBE
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 10.64%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 11.68% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 32.70% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 35.99% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 29.88% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 28.39% | +13.84% |
Сравнение комиссий LFGY и DBE
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и DBE
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and DBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to LFGY (10.64%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -10.77% for LFGY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 2.29% for DBE.
LFGY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор