PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LFGY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


LFGY

1 день
-4.23%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-1.96%
С начала года
6.60%
1 год
-10.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и DBE


Correlation

The correlation between LFGY and DBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.03

The correlation between LFGY and DBE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

LFGY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 66
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LFGYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.34

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

7.00

-7.63

LFGY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и DBE

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFGYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-86.69%

+50.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-24.72%

-11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.57%

-36.07%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-57.19%

+43.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

8.26%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и DBE

Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 10.64%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFGYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

11.68%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

32.70%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

35.99%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.23%

29.88%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.23%

28.39%

+13.84%

Сравнение комиссий LFGY и DBE

LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и DBE

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
89.21%94.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LFGY and DBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to LFGY (10.64%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -10.77% for LFGY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.

LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 2.29% for DBE.

LFGY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор