Сравнение LFGY с BTC-USD
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, LFGY returned -13.47% vs -46.45% for BTC-USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
LFGY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.57%
- 6 месяцев
- -5.78%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам LFGY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 4.57% | -9.35% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -7.42% |
Correlation
The correlation between LFGY and BTC-USD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between LFGY and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
LFGY
BTC-USD
Сравнение LFGY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.88 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.41 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и BTC-USD
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -85.30% | +49.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -53.08% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -48.79% | +28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -42.59% | +28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 29.41% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и BTC-USD
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 9.63% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 34.90% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.28% | 35.73% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 43.96% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 56.33% | -14.13% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and BTC-USD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.65%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BTC-USD's -85.30%.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор