Сравнение LFGY с BTC-USD
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, LFGY returned 3.93% vs -39.67% for BTC-USD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
LFGY
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам LFGY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 9.53% | -8.18% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -9.36% |
Correlation
The correlation between LFGY and BTC-USD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between LFGY and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
LFGY
BTC-USD
Сравнение LFGY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.78 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -1.39 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.93 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.13 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и BTC-USD
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -85.30% | +49.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -50.87% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.33% | -50.87% | +34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -42.29% | +28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 34.02% | -17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и BTC-USD
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 10.54% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 34.26% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.72% | 35.65% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 44.98% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.25% | 56.70% | -14.45% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and BTC-USD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (11.69%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BTC-USD's -85.30%.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор