PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 8.63% vs -41.98% for BITO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

LFGY

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
17.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и BITO

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		17.68%-8.18%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-13.69%

Correlation

The correlation between LFGY and BITO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between LFGY and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и BITO

Секторы
LFGY
BITO

Финансовые услуги

55.9%
68.5%

Технологии

33.5%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LFGY
55.9%
BITO
68.5%

Технологии

LFGY
33.5%
BITO

-

Коммуникационные услуги

LFGY
6.5%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

LFGY
4.1%
BITO

-

Сырьевые материалы

LFGY

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

BITO

-

Энергетика

LFGY

-

BITO

-

Здравоохранение

LFGY

-

BITO

-

Промышленность

LFGY

-

BITO

-

Недвижимость

LFGY

-

BITO

-

Коммунальные услуги

LFGY

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

LFGY vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFGYBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.97

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-1.39

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.84

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.83

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-1.44

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFGY vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFGYBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.97

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.10

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LFGY и BITO

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-77.86%

+41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-50.64%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-50.64%

+40.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-36.75%

+22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

29.27%

-12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и BITO

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

9.03%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.08%

33.71%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

43.61%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.90%

55.10%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.90%

55.10%

-13.20%

Сравнение комиссий LFGY и BITO

LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и BITO

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, что больше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.56%94.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and BITO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (10.49%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, LFGY leads with 8.63% vs -41.98% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 8.63% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for LFGY.

LFGY has the higher dividend yield at 82.56%, compared with 69.59% for BITO.

LFGY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for LFGY and 0.95% for BITO.

LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор