Сравнение LFGY с BITO
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs -47.20% for BITO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.03% |
Correlation
The correlation between LFGY and BITO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between LFGY and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. BITO — Ранг доходности на риск
LFGY
BITO
Сравнение LFGY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.88 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.49 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и BITO
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -77.86% | +41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -54.01% | +18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -54.01% | +38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -36.89% | +22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 31.65% | -14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и BITO
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 12.96% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 34.32% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 44.16% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 55.00% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 55.00% | -12.62% |
Сравнение комиссий LFGY и BITO
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и BITO
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and BITO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, LFGY leads with -1.80% vs -47.20% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -1.80% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 74.68% for BITO.
LFGY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.95% for BITO.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор