Сравнение LFGY с BITI
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. LFGY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -9.35% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.10% |
Correlation
The correlation between LFGY and BITI is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between LFGY and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. BITI — Ранг доходности на риск
LFGY
BITI
Сравнение LFGY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.57 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 6.38 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и BITI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -92.16% | +56.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -25.28% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -86.41% | +67.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -68.40% | +54.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 10.16% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и BITI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 10.64% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 10.76% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 34.28% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 44.15% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 52.24% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 52.24% | -10.01% |
Сравнение комиссий LFGY и BITI
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и BITI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and BITI have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to LFGY (10.64%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -10.77% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 15.62% for BITI.
LFGY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор