PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXCX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXCX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEXCX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%0.79%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий LEXCX и SWLVX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

LEXCX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXCX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXCXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.01

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.44

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

6.76

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXCX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXCXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между LEXCX и SWLVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и SWLVX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и SWLVX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEXCXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-38.34%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.82%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-19.05%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-4.82%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.93%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.51%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и SWLVX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEXCXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.47%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.30%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

15.74%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

14.85%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.67%

+0.23%