PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEU с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEU с XLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, LEU returned 44.84%/yr vs 9.95%/yr for XLV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEU и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 44.84% против 9.95% соответственно.

LEU

1 день
-6.05%
1 месяц
-11.12%
6 месяцев
-51.95%
С начала года
-39.42%
1 год
-35.29%
3 года*
61.06%
5 лет*
46.07%
10 лет*
44.84%

XLV

1 день
2.22%
1 месяц
6.26%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.41%
1 год
22.63%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEU и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEU
Centrus Energy Corp.		-39.42%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		5.41%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between LEU and XLV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.20

The correlation between LEU and XLV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrus Energy Corp.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

LEU vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEUXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.43

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.26

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.17

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

5.14

-5.97

LEU vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEU и XLV

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEUXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-39.17%

-60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.37%

-10.47%

-55.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.37%

-17.11%

-49.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-17.11%

-61.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

-28.40%

-55.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.83%

-1.61%

-96.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.05%

-7.10%

-66.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.63%

4.42%

+38.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и XLV

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEUXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

6.40%

+16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

11.88%

+52.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.78%

15.88%

+75.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

14.99%

+71.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.50%

16.62%

+65.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и XLV

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

LEU and XLV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (22.67%) compared to XLV (6.40%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs XLV's -39.17%.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEU и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор