PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с SMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LEUSMR
Дох-ть с нач. г.43.36%461.40%
Дох-ть за 1 год42.10%435.36%
Коэф-т Шарпа0.573.20
Коэф-т Сортино1.343.16
Коэф-т Омега1.181.41
Коэф-т Кальмара0.434.92
Коэф-т Мартина2.1114.17
Индекс Язвы20.33%30.40%
Дневная вол-ть75.05%134.68%
Макс. просадка-99.98%-87.47%
Текущая просадка-98.85%-16.05%

Фундаментальные показатели


LEUSMR
Рыночная капитализация$1.80B$1.75B
EPS$4.82-$1.03
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$6.91M
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M$1.48M
EBITDA (12 мес.)$40.70M-$155.32M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и SMR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEU и SMR

С начала года, LEU показывает доходность 43.36%, что значительно ниже, чем у SMR с доходностью 461.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
76.07%
226.34%
LEU
SMR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Nuscale Power Corp (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.11
SMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMR, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMR, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMR, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMR, с текущим значением в 14.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.17

Сравнение коэффициента Шарпа LEU и SMR

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SMR равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
3.20
LEU
SMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и SMR

Ни LEU, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и SMR

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и SMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.79%
-16.05%
LEU
SMR

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и SMR

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 52.52% по сравнению с Nuscale Power Corp (SMR) с волатильностью 43.81%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.52%
43.81%
LEU
SMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и SMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Nuscale Power Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию