Сравнение LEU с SMR
LEU (Centrus Energy Corp.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LEU returned 46.16%/yr vs 1.64%/yr for SMR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у SMR с доходностью -23.36%.
LEU
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -26.88%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 75.98%
- 5 лет*
- 46.16%
- 10 лет*
- 49.61%
SMR
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -70.25%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -26.88% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 32.10% |
SMR NuScale Power Corporation | -23.36% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between LEU and SMR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, LEU and SMR have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.98B
SMR:
$3.47B
LEU:
$2.89
SMR:
-$2.02
LEU:
8.22
SMR:
114.66
LEU:
5.14
SMR:
2.98
LEU:
$452.30M
SMR:
$18.10M
LEU:
$116.10M
SMR:
$4.45M
LEU:
$70.50M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. SMR — Ранг доходности на риск
LEU
SMR
Сравнение LEU c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.85 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -1.20 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и SMR
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -87.47% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -82.86% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -82.86% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -87.47% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.38% | -79.67% | -17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.00% | -35.27% | -38.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.67% | 58.68% | -19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и SMR
Текущая волатильность для Centrus Energy Corp. (LEU) составляет 28.50%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 31.26%. Это указывает на то, что LEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.50% | 31.26% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.02% | 69.68% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.51% | 103.36% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.67% | 93.94% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 89.46% | -6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и SMR
Ни LEU, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and SMR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (31.26%) compared to LEU (28.50%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs SMR's -87.47%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор