PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEU с SMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEU с SMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEU (Centrus Energy Corp.) and SMR (Nuscale Power Corp) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LEU returned 50.90%/yr vs 4.24%/yr for SMR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEU и SMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Nuscale Power Corp (SMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у SMR с доходностью -13.41%.

LEU

1 день
-8.77%
1 месяц
-12.20%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-32.24%
1 год
38.20%
3 года*
82.56%
5 лет*
50.90%
10 лет*
49.95%

SMR

1 день
-12.04%
1 месяц
0.74%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-39.08%
1 год
-61.40%
3 года*
16.95%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEU и SMR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEU
Centrus Energy Corp.		-25.16%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%35.11%
SMR
Nuscale Power Corp		-13.41%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.71%

Correlation

The correlation between LEU and SMR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.41

Over the past year, LEU and SMR have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$4.08B

SMR:

$3.92B

EPS

LEU:

$2.89

SMR:

-$2.02

Коэффициент P/S

LEU:

8.41

SMR:

129.54

Коэффициент P/B

LEU:

5.26

SMR:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$452.30M

SMR:

$18.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$116.10M

SMR:

$4.45M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$70.50M

SMR:

-$696.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrus Energy Corp.

Nuscale Power Corp

Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с GEVLEU с URNMLEU с LTBR
Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTRSMR с SPY

Доходность на риск

LEU vs. SMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Nuscale Power Corp (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEUSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.59

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.61

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.74

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-1.10

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEU vs. SMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SMR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEUSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.59

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.04

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LEU и SMR

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и SMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEUSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-87.47%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.35%

-82.86%

+21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.35%

-82.86%

+21.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-87.47%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.32%

-77.04%

-20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.97%

-34.87%

-39.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.16%

55.79%

-18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и SMR

Текущая волатильность для Centrus Energy Corp. (LEU) составляет 23.93%, в то время как у Nuscale Power Corp (SMR) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что LEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEUSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.93%

30.10%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.49%

69.57%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.47%

103.97%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.12%

93.22%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.26%

89.27%

-7.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и SMR

Ни LEU, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и SMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Nuscale Power Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
76.70M
0
(LEU) Общая выручка
(SMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LEU and SMR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (30.10%) compared to LEU (23.93%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs SMR's -87.47%.

LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEU и SMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор