PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEU и CCJ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LEU и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.89%
1,750.00%
LEU
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

0.34

CCJ:

0.52

Коэф-т Сортино

LEU:

1.11

CCJ:

1.01

Коэф-т Омега

LEU:

1.14

CCJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

LEU:

0.28

CCJ:

0.69

Коэф-т Мартина

LEU:

1.23

CCJ:

1.64

Индекс Язвы

LEU:

22.74%

CCJ:

14.11%

Дневная вол-ть

LEU:

81.45%

CCJ:

44.45%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

CCJ:

-87.87%

Текущая просадка

LEU:

-99.01%

CCJ:

-14.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$1.18B

CCJ:

$23.28B

EPS

LEU:

$4.82

CCJ:

$0.18

Цена/прибыль

LEU:

14.92

CCJ:

296.78

PEG коэффициент

LEU:

0.00

CCJ:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$394.00M

CCJ:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$94.70M

CCJ:

$592.87M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$93.20M

CCJ:

$545.85M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEU показывает доходность 22.77%, а CCJ немного ниже – 21.91%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 31.80% против 13.63% соответственно.


LEU

С начала года

22.77%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

52.69%

1 год

23.34%

5 лет

55.81%

10 лет

31.80%

CCJ

С начала года

21.91%

1 месяц

-8.80%

6 месяцев

1.89%

1 год

20.40%

5 лет

43.98%

10 лет

13.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.340.52
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.111.01
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.12
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.280.69
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.231.64
LEU
CCJ

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
0.52
LEU
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CCJ

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CCJ

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.01%
-14.23%
LEU
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CCJ

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.33%
12.07%
LEU
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab