PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LEU и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
73.83%
17.88%
LEU
CCJ

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 46.85%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 41.37%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 30.74% против 13.67% соответственно.


LEU

С начала года

46.85%

1 месяц

-14.42%

6 месяцев

73.96%

1 год

57.53%

5 лет (среднегодовая)

71.95%

10 лет (среднегодовая)

30.74%

CCJ

С начала года

41.37%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

17.88%

1 год

35.66%

5 лет (среднегодовая)

45.88%

10 лет (среднегодовая)

13.67%

Фундаментальные показатели


LEUCCJ
Рыночная капитализация$1.23B$25.07B
EPS$4.82$0.18
Цена/прибыль15.59320.06
PEG коэффициент0.003.33
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$2.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M$592.87M
EBITDA (12 мес.)$93.20M$545.85M

Основные характеристики


LEUCCJ
Коэф-т Шарпа0.710.82
Коэф-т Сортино1.511.37
Коэф-т Омега1.201.17
Коэф-т Кальмара0.561.08
Коэф-т Мартина2.662.59
Индекс Язвы21.09%14.03%
Дневная вол-ть79.17%44.24%
Макс. просадка-99.98%-87.87%
Текущая просадка-98.82%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и CCJ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.710.82
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.511.37
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.17
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.561.08
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.662.59
LEU
CCJ

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCJ равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.82
LEU
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CCJ

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.14%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CCJ

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.82%
0
LEU
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CCJ

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.71%
11.67%
LEU
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию