PortfoliosLab logo
Сравнение LEU с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEU и CCJ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LEU и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.76%
1,375.73%
LEU
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

0.68

CCJ:

-0.20

Коэф-т Сортино

LEU:

1.63

CCJ:

0.05

Коэф-т Омега

LEU:

1.20

CCJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

LEU:

0.66

CCJ:

-0.24

Коэф-т Мартина

LEU:

2.62

CCJ:

-0.49

Индекс Язвы

LEU:

25.16%

CCJ:

19.43%

Дневная вол-ть

LEU:

97.49%

CCJ:

48.33%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

LEU:

-98.97%

CCJ:

-28.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$1.13B

CCJ:

$19.15B

EPS

LEU:

$4.57

CCJ:

$0.28

Коэффициент P/E

LEU:

15.04

CCJ:

156.75

Коэффициент PEG

LEU:

0.00

CCJ:

3.33

Коэффициент P/S

LEU:

2.55

CCJ:

6.11

Коэффициент P/B

LEU:

7.14

CCJ:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$398.30M

CCJ:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$103.50M

CCJ:

$690.91M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$90.80M

CCJ:

$590.92M

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 28.67% против 10.86% соответственно.


LEU

С начала года

4.43%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-19.11%

1 год

70.11%

5 лет

62.47%

10 лет

28.67%

CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.34%

5 лет

34.54%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEU c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEU: 0.68
CCJ: -0.20
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEU: 1.63
CCJ: 0.05
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEU: 1.20
CCJ: 1.01
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEU: 0.66
CCJ: -0.24
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEU: 2.62
CCJ: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа CCJ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.20
LEU
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CCJ

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CCJ

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.97%
-28.05%
LEU
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CCJ

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 26.83% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.83%
16.91%
LEU
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию