PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LEUCCJ
Дох-ть с нач. г.43.36%18.68%
Дох-ть за 1 год42.10%22.17%
Дох-ть за 3 года6.74%24.24%
Дох-ть за 5 лет64.13%40.62%
Дох-ть за 10 лет28.53%11.87%
Коэф-т Шарпа0.570.45
Коэф-т Сортино1.340.91
Коэф-т Омега1.181.11
Коэф-т Кальмара0.430.59
Коэф-т Мартина2.111.41
Индекс Язвы20.33%13.92%
Дневная вол-ть75.05%43.68%
Макс. просадка-99.98%-87.86%
Текущая просадка-98.85%-11.84%

Фундаментальные показатели


LEUCCJ
Рыночная капитализация$1.80B$22.89B
EPS$4.82$0.41
Цена/прибыль22.72124.76
PEG коэффициент0.003.33
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$2.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M$422.03M
EBITDA (12 мес.)$40.70M$398.87M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и CCJ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEU и CCJ

С начала года, LEU показывает доходность 43.36%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 28.53% против 11.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
76.21%
-1.16%
LEU
CCJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.11
CCJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.41

Сравнение коэффициента Шарпа LEU и CCJ

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCJ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
0.45
LEU
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CCJ

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.17%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CCJ

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.85%
-11.84%
LEU
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CCJ

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 52.52% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.52%
11.60%
LEU
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию