PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LEUUEC
Дох-ть с нач. г.43.36%13.75%
Дох-ть за 1 год42.10%25.95%
Дох-ть за 3 года6.74%16.80%
Дох-ть за 5 лет64.13%49.16%
Дох-ть за 10 лет28.53%15.57%
Коэф-т Шарпа0.570.39
Коэф-т Сортино1.340.96
Коэф-т Омега1.181.11
Коэф-т Кальмара0.430.48
Коэф-т Мартина2.111.09
Индекс Язвы20.33%21.36%
Дневная вол-ть75.05%59.49%
Макс. просадка-99.98%-97.40%
Текущая просадка-98.85%-13.95%

Фундаментальные показатели


LEUUEC
Рыночная капитализация$1.80B$3.00B
EPS$4.82-$0.07
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$116.00K
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M-$11.47M
EBITDA (12 мес.)$40.70M-$27.56M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и UEC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEU и UEC

С начала года, LEU показывает доходность 43.36%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 28.53% против 15.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
75.27%
-0.13%
LEU
UEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.11
UEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.09

Сравнение коэффициента Шарпа LEU и UEC

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа UEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
0.39
LEU
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и UEC

Ни LEU, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и UEC

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.85%
-13.95%
LEU
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и UEC

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 52.52% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.52%
15.63%
LEU
UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию