PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с UEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LEU и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
73.96%
19.33%
LEU
UEC

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 46.85%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью 31.25%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции UEC по среднегодовой доходности: 30.74% против 17.02% соответственно.


LEU

С начала года

46.85%

1 месяц

-14.42%

6 месяцев

73.96%

1 год

57.53%

5 лет (среднегодовая)

71.95%

10 лет (среднегодовая)

30.74%

UEC

С начала года

31.25%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

19.32%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

55.39%

10 лет (среднегодовая)

17.02%

Фундаментальные показатели


LEUUEC
Рыночная капитализация$1.23B$3.35B
EPS$4.82-$0.07
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$116.00K
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M-$11.47M
EBITDA (12 мес.)$93.20M-$47.70M

Основные характеристики


LEUUEC
Коэф-т Шарпа0.710.52
Коэф-т Сортино1.511.14
Коэф-т Омега1.201.13
Коэф-т Кальмара0.560.65
Коэф-т Мартина2.661.47
Индекс Язвы21.09%21.47%
Дневная вол-ть79.17%60.95%
Макс. просадка-99.98%-97.40%
Текущая просадка-98.82%-2.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и UEC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.710.52
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.511.14
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.13
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.560.65
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.661.47
LEU
UEC

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа UEC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.52
LEU
UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и UEC

Ни LEU, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и UEC

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.82%
-2.33%
LEU
UEC

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и UEC

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.71%
19.08%
LEU
UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию