PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с UUUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LEU и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
74.07%
6.56%
LEU
UUUU

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 46.85%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 30.74% против -0.32% соответственно.


LEU

С начала года

46.85%

1 месяц

-14.42%

6 месяцев

73.96%

1 год

57.53%

5 лет (среднегодовая)

71.95%

10 лет (среднегодовая)

30.74%

UUUU

С начала года

-1.81%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

6.81%

1 год

-16.25%

5 лет (среднегодовая)

28.51%

10 лет (среднегодовая)

-0.32%

Фундаментальные показатели


LEUUUUU
Рыночная капитализация$1.23B$1.42B
EPS$4.82-$0.21
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$38.54M
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M$18.52M
EBITDA (12 мес.)$93.20M-$26.48M

Основные характеристики


LEUUUUU
Коэф-т Шарпа0.71-0.29
Коэф-т Сортино1.51-0.05
Коэф-т Омега1.200.99
Коэф-т Кальмара0.56-0.17
Коэф-т Мартина2.66-0.57
Индекс Язвы21.09%28.72%
Дневная вол-ть79.17%56.85%
Макс. просадка-99.98%-99.64%
Текущая просадка-98.82%-96.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и UUUU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.71-0.29
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.51-0.05
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.200.99
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.56-0.17
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.66-0.57
LEU
UUUU

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа UUUU равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
-0.29
LEU
UUUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и UUUU

Ни LEU, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и UUUU

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.82%
-96.99%
LEU
UUUU

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и UUUU

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с Energy Fuels Inc. (UUUU) с волатильностью 18.91%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.71%
18.91%
LEU
UUUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию