PortfoliosLab logo
Сравнение LEU с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEU и URNM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEU и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,142.14%
213.38%
LEU
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

0.68

URNM:

-0.74

Коэф-т Сортино

LEU:

1.63

URNM:

-0.93

Коэф-т Омега

LEU:

1.20

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

LEU:

0.66

URNM:

-0.60

Коэф-т Мартина

LEU:

2.62

URNM:

-1.14

Индекс Язвы

LEU:

25.16%

URNM:

26.93%

Дневная вол-ть

LEU:

97.49%

URNM:

41.59%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

LEU:

-98.97%

URNM:

-40.60%

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -15.73%.


LEU

С начала года

4.43%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-19.11%

1 год

70.11%

5 лет

62.47%

10 лет

28.67%

URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-30.18%

5 лет

23.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEU c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEU: 0.68
URNM: -0.74
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEU: 1.63
URNM: -0.93
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEU: 1.20
URNM: 0.89
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEU: 1.12
URNM: -0.60
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEU: 2.62
URNM: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.74
LEU
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и URNM

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.


TTM20242023202220212020
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.77%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LEU и URNM

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.40%
-40.60%
LEU
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и URNM

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 26.83% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.83%
16.68%
LEU
URNM