PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEU и URNM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности LEU и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,092.86%
273.80%
LEU
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

0.34

URNM:

-0.25

Коэф-т Сортино

LEU:

1.11

URNM:

-0.09

Коэф-т Омега

LEU:

1.14

URNM:

0.99

Коэф-т Кальмара

LEU:

0.28

URNM:

-0.27

Коэф-т Мартина

LEU:

1.23

URNM:

-0.55

Индекс Язвы

LEU:

22.74%

URNM:

18.14%

Дневная вол-ть

LEU:

81.45%

URNM:

39.89%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

URNM:

-42.55%

Текущая просадка

LEU:

-99.01%

URNM:

-29.15%

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -13.68%.


LEU

С начала года

22.77%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

52.69%

1 год

23.34%

5 лет

55.81%

10 лет

31.80%

URNM

С начала года

-13.68%

1 месяц

-16.23%

6 месяцев

-18.43%

1 год

-15.11%

5 лет

29.71%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.34-0.25
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.11-0.09
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.140.99
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48-0.27
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.23-0.55
LEU
URNM

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
-0.25
LEU
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и URNM

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.


TTM2023202220212020
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.15%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LEU и URNM

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки URNM в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.01%
-29.15%
LEU
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и URNM

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.33%
8.77%
LEU
URNM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab