PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEU с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEU с URNM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEU или URNM.

Корреляция

Корреляция между LEU и URNM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEU и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

1.17

URNM:

-0.70

Коэф-т Сортино

LEU:

2.18

URNM:

-0.81

Коэф-т Омега

LEU:

1.27

URNM:

0.91

Коэф-т Кальмара

LEU:

1.25

URNM:

-0.54

Коэф-т Мартина

LEU:

4.76

URNM:

-0.98

Индекс Язвы

LEU:

26.23%

URNM:

28.00%

Дневная вол-ть

LEU:

100.03%

URNM:

40.86%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

LEU:

-98.60%

URNM:

-33.31%

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 42.19%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -5.38%.

LEU

С начала года

42.19%

1 месяц

47.20%

6 месяцев

3.41%

1 год

115.79%

5 лет

68.72%

10 лет

33.68%

URNM

С начала года

-5.38%

1 месяц

21.50%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-28.28%

5 лет

27.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEU c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и URNM

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

TTM20242023202220212020
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.35%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LEU и URNM

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и URNM

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...