PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEU с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEU с URNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LEU и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEU и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LEU
Centrus Energy Corp.		-24.55%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%22.86%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -24.55%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 16.36%.

LEU

1 день
5.51%
1 месяц
-11.94%
С начала года
-24.55%
6 месяцев
-44.68%
1 год
182.18%
3 года*
78.51%
5 лет*
50.11%
10 лет*
45.09%

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrus Energy Corp.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с LTBR
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с ccjURNM с URANURNM с UROY

Доходность на риск

LEU vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEUURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.01

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.60

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.36

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

9.26

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEU vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEUURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.71

-0.81

Корреляция

Корреляция между LEU и URNM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и URNM

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM202520242023202220212020
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LEU и URNM

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и URNM.

Загрузка...

Показатели просадок

LEUURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-50.78%

-49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.35%

-30.79%

-30.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-50.78%

-27.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.29%

-23.96%

-73.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.82%

-17.89%

-55.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.31%

11.19%

+18.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и URNM

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEUURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

17.16%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.21%

40.48%

+27.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.82%

51.55%

+42.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.25%

47.95%

+37.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.31%

46.74%

+35.57%