PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEU и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
73.96%
-10.36%
LEU
URNM

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 46.85%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 3.05%.


LEU

С начала года

46.85%

1 месяц

-14.42%

6 месяцев

73.96%

1 год

57.53%

5 лет (среднегодовая)

71.95%

10 лет (среднегодовая)

30.74%

URNM

С начала года

3.05%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-10.36%

1 год

4.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LEUURNM
Коэф-т Шарпа0.710.11
Коэф-т Сортино1.510.46
Коэф-т Омега1.201.05
Коэф-т Кальмара0.560.12
Коэф-т Мартина2.660.26
Индекс Язвы21.09%17.04%
Дневная вол-ть79.17%40.47%
Макс. просадка-99.98%-42.55%
Текущая просадка-98.82%-15.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LEU и URNM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.710.11
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.510.46
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.05
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.960.12
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.660.26
LEU
URNM

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
0.11
LEU
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и URNM

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.


TTM2023202220212020
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.52%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LEU и URNM

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки URNM в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.05%
-15.42%
LEU
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и URNM

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.71%
10.01%
LEU
URNM