PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEUURNM
Дох-ть с нач. г.49.97%-6.77%
Дох-ть за 1 год53.44%-2.80%
Дох-ть за 3 года-1.58%-0.12%
Коэф-т Шарпа0.76-0.04
Коэф-т Сортино1.560.23
Коэф-т Омега1.211.03
Коэф-т Кальмара0.58-0.05
Коэф-т Мартина2.81-0.10
Индекс Язвы20.55%16.79%
Дневная вол-ть76.43%40.08%
Макс. просадка-99.98%-42.55%
Текущая просадка-98.79%-23.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LEU и URNM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEU и URNM

С начала года, LEU показывает доходность 49.97%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -6.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
88.89%
-18.00%
LEU
URNM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.81
URNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.10

Сравнение коэффициента Шарпа LEU и URNM

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
-0.04
LEU
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и URNM

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.


TTM2023202220212020
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.89%3.63%0.00%6.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LEU и URNM

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки URNM в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.50%
-23.48%
LEU
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и URNM

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 53.53% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.53%
10.45%
LEU
URNM