PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LEUCEG
Дох-ть с нач. г.68.65%105.88%
Дох-ть за 1 год81.27%99.96%
Коэф-т Шарпа1.181.93
Коэф-т Сортино1.992.72
Коэф-т Омега1.261.38
Коэф-т Кальмара0.903.58
Коэф-т Мартина4.369.78
Индекс Язвы20.43%10.12%
Дневная вол-ть75.74%51.40%
Макс. просадка-99.98%-27.65%
Текущая просадка-98.64%-16.16%

Фундаментальные показатели


LEUCEG
Рыночная капитализация$1.50B$74.87B
EPS$4.82$9.07
Цена/прибыль19.0426.39
PEG коэффициент0.003.63
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$22.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M$5.14B
EBITDA (12 мес.)$40.70M$6.66B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и CEG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEU и CEG

С начала года, LEU показывает доходность 68.65%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 105.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
113.15%
363.67%
LEU
CEG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.36
CEG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 9.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.78

Сравнение коэффициента Шарпа LEU и CEG

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
1.93
LEU
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CEG

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.


TTM20232022
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp
0.56%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CEG

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CEG в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.22%
-16.16%
LEU
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CEG

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 51.97% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 16.39%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.97%
16.39%
LEU
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию