PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEU и CEG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LEU и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
55.17%
340.44%
LEU
CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

0.34

CEG:

1.82

Коэф-т Сортино

LEU:

1.11

CEG:

2.62

Коэф-т Омега

LEU:

1.14

CEG:

1.36

Коэф-т Кальмара

LEU:

0.28

CEG:

3.45

Коэф-т Мартина

LEU:

1.23

CEG:

8.61

Индекс Язвы

LEU:

22.74%

CEG:

11.08%

Дневная вол-ть

LEU:

81.45%

CEG:

52.54%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

CEG:

-27.64%

Текущая просадка

LEU:

-99.01%

CEG:

-20.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$1.18B

CEG:

$74.85B

EPS

LEU:

$4.82

CEG:

$9.07

Цена/прибыль

LEU:

14.92

CEG:

26.38

PEG коэффициент

LEU:

0.00

CEG:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$394.00M

CEG:

$22.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$94.70M

CEG:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$93.20M

CEG:

$6.40B

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 22.77%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 95.57%.


LEU

С начала года

22.77%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

52.69%

1 год

23.34%

5 лет

55.81%

10 лет

31.80%

CEG

С начала года

95.57%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

4.43%

1 год

93.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.341.82
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.112.62
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.36
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.683.45
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.238.61
LEU
CEG

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
1.82
LEU
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CEG

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


TTM20232022
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp
0.62%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CEG

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CEG в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.01%
-20.36%
LEU
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CEG

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.33%
14.59%
LEU
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab