PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LEU и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.24%
3.97%
LEU
CEG

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 40.53%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 98.37%.


LEU

С начала года

40.53%

1 месяц

-22.45%

6 месяцев

50.42%

1 год

45.58%

5 лет (среднегодовая)

70.77%

10 лет (среднегодовая)

29.94%

CEG

С начала года

98.37%

1 месяц

-14.63%

6 месяцев

7.60%

1 год

90.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


LEUCEG
Рыночная капитализация$1.50B$70.15B
EPS$4.82$9.06
Цена/прибыль18.9924.76
PEG коэффициент0.003.63
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$22.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M$5.14B
EBITDA (12 мес.)$40.70M$6.40B

Основные характеристики


LEUCEG
Коэф-т Шарпа0.641.76
Коэф-т Сортино1.432.58
Коэф-т Омега1.191.35
Коэф-т Кальмара0.503.28
Коэф-т Мартина2.388.65
Индекс Язвы20.81%10.47%
Дневная вол-ть77.84%51.46%
Макс. просадка-99.98%-27.64%
Текущая просадка-98.87%-19.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и CEG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.641.76
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.432.58
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.35
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.203.28
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.388.65
LEU
CEG

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
1.76
LEU
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CEG

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp
0.61%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок LEU и CEG

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CEG в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.19%
-19.22%
LEU
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CEG

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 46.07% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.07%
15.38%
LEU
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию