PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LEU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LEU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 44.84% против 10.98% соответственно.


LEU

1 день
-6.05%
1 месяц
-11.12%
6 месяцев
-51.95%
С начала года
-39.42%
1 год
-35.29%
3 года*
61.06%
5 лет*
46.07%
10 лет*
44.84%

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEU и FDL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEU
Centrus Energy Corp.
-39.42%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between LEU and FDL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.22

The correlation between LEU and FDL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Centrus Energy Corp.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

LEU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LEU
Ранг доходности на риск LEU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LEUFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

6.02

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

13.73

-14.56

LEU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEU и FDL

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и FDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LEUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-65.93%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.37%

-4.27%

-62.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.37%

-12.24%

-54.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-16.46%

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

-41.40%

-42.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.83%

0.00%

-97.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.05%

-9.61%

-64.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.63%

1.87%

+40.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и FDL

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LEUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

4.91%

+17.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

8.74%

+55.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.78%

11.79%

+79.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

14.41%

+72.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.50%

17.13%

+65.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и FDL

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LEU and FDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (22.67%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEU и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор