Сравнение LEU с FDL
LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, LEU returned 44.84%/yr vs 10.98%/yr for FDL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 44.84% против 10.98% соответственно.
LEU
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- -51.95%
- С начала года
- -39.42%
- 1 год
- -35.29%
- 3 года*
- 61.06%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 44.84%
FDL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам LEU и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -39.42% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 17.61% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between LEU and FDL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between LEU and FDL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. FDL — Ранг доходности на риск
LEU
FDL
Сравнение LEU c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.02 | -6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 13.73 | -14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и FDL
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -65.93% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -4.27% | -62.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -12.24% | -54.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -16.46% | -61.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -41.40% | -42.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.83% | 0.00% | -97.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.05% | -9.61% | -64.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.63% | 1.87% | +40.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и FDL
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 4.91% | +17.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 8.74% | +55.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.78% | 11.79% | +79.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.86% | 14.41% | +72.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.50% | 17.13% | +65.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и FDL
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEU and FDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (22.67%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор