PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEN с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEN с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEN (Lennar Corporation) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, LEN returned 7.53%/yr vs 32.00%/yr for PSI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEN и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции LEN уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 7.53% против 32.00% соответственно.

LEN

1 день
1.30%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-28.21%
С начала года
-14.62%
1 год
-19.46%
3 года*
-10.43%
5 лет*
0.15%
10 лет*
7.53%

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-14.62%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between LEN and PSI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.42

Over the past year, the correlation between LEN and PSI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с TXRHLEN с SPYLEN с VOO
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

LEN vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LENPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.95

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
3.07

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

6.08

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

23.79

-24.58

LEN vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEN и PSI

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-62.96%

-31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.39%

-22.69%

-18.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.51%

-41.07%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.51%

-44.85%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-44.85%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.95%

-22.69%

-29.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.35%

-15.90%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

5.78%

+18.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и PSI

Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN) составляет 11.42%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что LEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

24.16%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

40.38%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.59%

46.71%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.79%

39.83%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.41%

36.11%

+1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и PSI

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.31%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

LEN and PSI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to LEN (11.42%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор