PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN-B с PHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN-B с PHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEN-B (Lennar Corporation) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LEN-B returned 11.40%/yr vs 21.69%/yr for PHM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности LEN-B и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN-B) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN-B показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 11.40% против 21.69% соответственно.

LEN-B

1 день
2.52%
1 месяц
6.72%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-23.84%
1 год
-13.68%
3 года*
0.04%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.40%

PHM

1 день
0.86%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-7.17%
1 год
16.98%
3 года*
20.34%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN-B и PHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN-B
Lennar Corporation		-4.64%-22.92%-0.04%82.02%-20.04%58.29%38.63%43.24%-39.16%53.36%
PHM
PulteGroup, Inc.		1.03%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Correlation

The correlation between LEN-B and PHM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2003 г.

0.82

The correlation between LEN-B and PHM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

LEN-B:

$8.18

PHM:

$10.36

Коэффициент P/E

LEN-B:

10.97

PHM:

11.41

Коэффициент P/S

LEN-B:

0.67

PHM:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

LEN-B:

$34.13B

PHM:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN-B:

$6.01B

PHM:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

LEN-B:

$2.95B

PHM:

$2.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

PulteGroup, Inc.

Часто сравнивают с LEN-B:
LEN-B с LENLEN-B с VLOLEN-B с HDLEN-B с AMZNLEN-B с AONLEN-B с AAPLLEN-B с ALLY
Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с SKYPHM с KBHPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC

Доходность на риск

LEN-B vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN-B
Ранг доходности на риск LEN-B: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN-B: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN-B: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN-B: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN-B: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN-B: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN-B c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEN-BPHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.50

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.04

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.75

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

1.49

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEN-B vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN-B на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN-B и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEN-BPHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.50

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.26

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LEN-B и PHM

Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и PHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEN-BPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-92.40%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.29%

-22.60%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.66%

-38.01%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.66%

-38.01%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-62.11%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.84%

-19.72%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-35.49%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

11.38%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN-B и PHM

Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEN-BPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.75%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

23.18%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

33.97%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

34.63%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.90%

36.45%

+1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN-B и PHM

Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности PHM в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN-B
Lennar Corporation		2.23%2.10%1.51%1.12%2.01%1.05%1.02%0.36%0.51%0.30%0.46%0.40%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.81%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN-B и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.37B
3.41B
(LEN-B) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN-B и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.3%
24.1%
Активы портфеля
LEN-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

LEN-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

LEN-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

Часто задаваемые вопросы

LEN-B and PHM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN-B has higher volatility (10.77%) compared to PHM (7.75%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs PHM's -92.40%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN-B и PHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор