Сравнение LEN-B с PHM
LEN-B (Lennar Corporation) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LEN-B returned 10.08%/yr vs 21.62%/yr for PHM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 10.08% против 21.62% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -22.36%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 10.08%
PHM
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 21.62%
Сравнение доходности по годам LEN-B и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -9.45% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
PHM PulteGroup, Inc. | 10.50% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between LEN-B and PHM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2003 г. | 0.82 |
The correlation between LEN-B and PHM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$21.52B
PHM:
$24.58B
LEN-B:
$7.91
PHM:
$10.43
LEN-B:
10.72
PHM:
12.37
LEN-B:
0.64
PHM:
1.50
LEN-B:
$32.74B
PHM:
$16.83B
LEN-B:
$1.72B
PHM:
$4.39B
LEN-B:
$2.36B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. PHM — Ранг доходности на риск
LEN-B
PHM
Сравнение LEN-B c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEN-B | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.84 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.59 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и PHM
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN-B | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -92.40% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -22.60% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -38.01% | -12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -38.01% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -62.11% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -12.20% | -35.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -35.42% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.94% | 11.95% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и PHM
Lennar Corporation (LEN-B) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 11.96% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN-B | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 11.88% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 24.28% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 34.78% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.96% | 34.94% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 36.59% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и PHM
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности PHM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | 2.36% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и PHM
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
LEN-B and PHM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEN-B has higher volatility (11.96%) compared to PHM (11.88%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN-B и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор