Сравнение LEMB с TBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF).
LEMB и TBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и TBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и TBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.36% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и TBF
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TBF в 0.94%.
Доходность на риск
LEMB vs. TBF — Ранг доходности на риск
LEMB
TBF
Сравнение LEMB c TBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | TBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.62 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.00 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.72 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 1.45 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.62 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и TBF составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и TBF
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TBF в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и TBF
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и TBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -70.40% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -8.11% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -17.79% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -38.39% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -44.16% | +36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -47.47% | +34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 4.04% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и TBF
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.20%, в то время как у ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.61% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 6.47% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 11.04% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 15.74% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 14.54% | -5.21% |