Сравнение LEMB с KHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB).
LEMB и KHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. KHYB - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и KHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | 0.50% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | -0.41% | 9.59% | 10.79% | 3.50% | -10.15% | -12.32% | 2.00% | 8.87% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью -0.41%.
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
KHYB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и KHYB
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KHYB в 0.69%.
Доходность на риск
LEMB vs. KHYB — Ранг доходности на риск
LEMB
KHYB
Сравнение LEMB c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.53 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.08 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.62 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.76 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и KHYB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и KHYB
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности KHYB в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.01% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и KHYB
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и KHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -33.63% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -4.29% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -33.01% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.43% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -9.89% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.05% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и KHYB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.25% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 2.74% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 4.73% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 6.30% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 5.74% | +3.59% |