PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KHYB с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHYB с YMAG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

KHYB и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHYB - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHYB или YMAG.

Корреляция

Корреляция между KHYB и YMAG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KHYB и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.23%
18.15%
KHYB
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHYB:

1.37

YMAG:

0.49

Коэф-т Сортино

KHYB:

1.78

YMAG:

0.82

Коэф-т Омега

KHYB:

1.32

YMAG:

1.11

Коэф-т Кальмара

KHYB:

0.41

YMAG:

0.48

Коэф-т Мартина

KHYB:

6.26

YMAG:

1.47

Индекс Язвы

KHYB:

1.12%

YMAG:

8.47%

Дневная вол-ть

KHYB:

5.12%

YMAG:

25.37%

Макс. просадка

KHYB:

-33.63%

YMAG:

-25.95%

Текущая просадка

KHYB:

-10.89%

YMAG:

-16.89%

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -13.16%.

KHYB

С начала года

0.72%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.49%

1 год

7.26%

5 лет

-0.39%

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-13.16%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-5.68%

1 год

10.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KHYB и YMAG

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KHYB: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHYB и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYB
Ранг риск-скорректированной доходности KHYB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHYB c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KHYB: 1.37
YMAG: 0.49
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KHYB: 1.78
YMAG: 0.82
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KHYB: 1.32
YMAG: 1.11
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KHYB: 1.44
YMAG: 0.48
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KHYB: 6.26
YMAG: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.37
0.49
KHYB
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и YMAG

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности YMAG в 49.94%

TTM2024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		9.66%10.11%15.56%9.67%6.22%4.76%4.93%2.56%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		49.94%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и YMAG

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-16.89%
KHYB
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и YMAG

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 3.56%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
15.81%
KHYB
YMAG