PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KHYBYMAG
Дневная вол-ть3.62%19.38%
Макс. просадка-33.01%-14.27%
Текущая просадка-9.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KHYB и YMAG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и YMAG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
19.30%
KHYB
YMAG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и YMAG

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KHYB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 56.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0056.31
YMAG
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа KHYB и YMAG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и YMAG

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности YMAG в 28.52%


TTM202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.36%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
28.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и YMAG

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KHYB
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и YMAG

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.56%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
5.73%
KHYB
YMAG