Сравнение KHYB с YMAG
KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. KHYB is passively managed, while YMAG is actively managed. Over the past year, KHYB returned 10.48% vs 27.42% for YMAG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KHYB charges 0.69%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности KHYB и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHYB показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
KHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHYB и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 2.52% | 9.59% | 8.45% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between KHYB and YMAG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHYB vs. YMAG — Ранг доходности на риск
KHYB
YMAG
Сравнение KHYB c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHYB | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.92 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 6.73 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHYB | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 1.70 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.20 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок KHYB и YMAG
Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHYB | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -25.96% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -14.38% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.08% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -4.52% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 4.09% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHYB и YMAG
Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.87%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHYB | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 3.69% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 11.53% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 16.19% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 20.87% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 20.87% | -15.16% |
Сравнение комиссий KHYB и YMAG
KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHYB и YMAG
Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.13% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KHYB and YMAG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (3.69%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, KHYB dropped -33.63% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs 10.48% for KHYB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 8.13% for KHYB.
KHYB is categorized as Emerging Markets Bonds, while YMAG is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for KHYB and 1.28% for YMAG.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHYB и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор