Сравнение LEMB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
LEMB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.04% против 9.83% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и IWM
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
LEMB vs. IWM — Ранг доходности на риск
LEMB
IWM
Сравнение LEMB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.15 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.70 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.93 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.08 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.34 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и IWM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и IWM
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и IWM
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -59.05% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -13.74% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -31.91% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -41.13% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.33% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -10.83% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.73% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и IWM
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.20%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 7.36% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 14.48% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 23.18% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 22.54% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 22.99% | -13.66% |