PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с IAU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Gold Trust (IAU).

LEMB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
IAU
iShares Gold Trust		8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.00% против 14.08% соответственно.

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий LEMB и IAU

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

LEMB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.80

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.24

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.69

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.97

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.24

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.89

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.64

-0.62

Корреляция

Корреляция между LEMB и IAU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и IAU

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и IAU

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-45.14%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-19.18%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-20.93%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-21.82%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-13.20%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-15.98%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

5.18%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и IAU

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.56%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

11.02%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

24.11%

-19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

27.62%

-20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

17.69%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

15.82%

-6.49%