Сравнение LEMB с GEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD).
LEMB и GEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и GEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и GEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -12.67% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | -1.61% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у GEMD с доходностью -1.61%.
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
GEMD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и GEMD
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.
Доходность на риск
LEMB vs. GEMD — Ранг доходности на риск
LEMB
GEMD
Сравнение LEMB c GEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | GEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.96 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 8.28 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.13 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и GEMD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и GEMD
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GEMD в 6.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 6.47% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и GEMD
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и GEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -24.56% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -4.64% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -3.61% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -8.48% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.11% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и GEMD
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.00% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 4.14% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 6.52% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 10.08% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 10.08% | -0.75% |