- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 15 февр. 2022 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $35M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $102.48K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции GEMD — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) показал доход в 1.61% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GEMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GEMD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 1.66% | -3.61% | 2.38% | 1.06% | 0.62% | -1.73% | 0.94% | 1.61% | ||||
| 2025 | 1.59% | 1.82% | -0.81% | 0.00% | 1.08% | 2.38% | 0.74% | 1.69% | 1.37% | 2.70% | 0.27% | 0.11% | 13.67% |
| 2024 | -0.93% | 0.99% | 1.48% | -2.54% | 2.72% | -0.52% | 2.68% | 2.19% | 1.91% | -3.08% | 1.20% | -2.60% | 3.31% |
| 2023 | 3.68% | -2.88% | 1.95% | 0.09% | -1.52% | 1.88% | 1.60% | -1.93% | -2.98% | -1.62% | 5.50% | 4.90% | 8.51% |
| 2022 | -5.53% | -1.53% | -6.42% | 0.91% | -6.62% | 3.49% | -2.69% | -6.33% | 0.17% | 9.95% | -1.08% | -15.70% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF has an annualized alpha of -1.92%, beta of 0.32, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 17, 2022.
- This ETF participated in 70.33% of S&P 500 Index downside but only 39.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.92%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 39.17%
- Участие в снижении
- 70.33%
Комиссия
Комиссия GEMD составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEMD имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 43% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.50 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 10.58 | -4.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.68 | $2.31 | $2.33 | $2.16 |
Дивидендный доход | 5.75% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.18 | $0.22 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $1.38 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.49 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.23 | $0.21 | $0.40 | $2.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.21 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.40 | $2.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.16 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.40 | $2.33 |
| 2022 | $0.08 | $0.18 | $0.21 | $0.20 | $0.23 | $0.25 | $0.24 | $0.20 | $0.18 | $0.41 | $2.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF показал максимальную просадку в 24.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 673 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.56%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 2y 8mo | 3y 4moфевр. 2022 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.64%март 2026 г. | 25d | 2mo 16d | 3mo 11dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.22%июль 2026 г. | 29d | — | 1mo 7dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-1.05%янв. 2026 г. | 21d | 3d | 24dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.96%июль 2025 г. | 8d | 10d | 18dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GEMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -56.78% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -9.10% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.58% | -18.90% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.17% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.69% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.14% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEMD
Добавьте Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEMD