Сравнение GEMD с BWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ).
GEMD и BWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и BWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEMD и BWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | -1.32% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.18% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у BWZ с доходностью -1.18%.
GEMD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWZ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- -0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEMD и BWZ
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.
Доходность на риск
GEMD vs. BWZ — Ранг доходности на риск
GEMD
BWZ
Сравнение GEMD c BWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMD | BWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.60 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.94 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.95 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 2.54 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMD | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.60 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.03 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GEMD и BWZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и BWZ
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности BWZ в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 6.55% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.06% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GEMD и BWZ
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и BWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEMD | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -34.23% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -5.15% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -22.83% | +19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -16.05% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.93% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и BWZ
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEMD | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.66% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 4.77% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 7.79% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 7.56% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 6.96% | +3.12% |