Сравнение GEMD с GABF
GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. GEMD is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, GEMD returned 8.37%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
GEMD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 1.64% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -1.48% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between GEMD and GABF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMD vs. GABF — Ранг доходности на риск
GEMD
GABF
Сравнение GEMD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.19 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | -0.44 | +10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.19 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GEMD и GABF
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -20.86% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -17.16% | +12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -20.86% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -11.60% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -4.86% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 7.27% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и GABF
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 1.84%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 4.28% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 13.14% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 17.37% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 20.54% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 20.54% | -10.59% |
Сравнение комиссий GEMD и GABF
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и GABF
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.69% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
GEMD and GABF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to GEMD (1.84%). In terms of maximum drawdown, GEMD dropped -24.56% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 8.37% for GEMD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 2.11% for GABF.
GEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Gabelli. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.10% for GABF.
GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEMD и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор