Сравнение GEMD с GABF
GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. GEMD is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, GEMD returned 8.42%/yr vs 21.78%/yr for GABF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.
GEMD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 2.01% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -1.48% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between GEMD and GABF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMD vs. GABF — Ранг доходности на риск
GEMD
GABF
Сравнение GEMD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.07 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | -0.16 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.07 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.90 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок GEMD и GABF
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -20.86% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -17.16% | +12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -20.86% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -9.45% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -4.86% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 7.29% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и GABF
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 1.85%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 4.98% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 13.36% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 17.53% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 20.57% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 20.57% | -10.62% |
Сравнение комиссий GEMD и GABF
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и GABF
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности GABF в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.06% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.67% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
GEMD and GABF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.98%) compared to GEMD (1.85%). In terms of maximum drawdown, GEMD dropped -24.56% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.78% vs 8.42% for GEMD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.78% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 2.06% for GABF.
GEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Gabelli. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.10% for GABF.
GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEMD и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор