PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEMD с BEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).

GEMD и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GEMD и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и BEMB

2026 (YTD)202520242023
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%7.78%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%5.51%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у BEMB с доходностью -1.14%.

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD
Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с ^GSPCBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY

Сравнение комиссий GEMD и BEMB

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.

GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

GEMD vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDBEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.99

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.12

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

8.57

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.38

-1.24

Корреляция

Корреляция между GEMD и BEMB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и BEMB

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности BEMB в 6.99%

TTM2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и BEMB

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и BEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMDBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-6.17%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-3.70%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.58%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-0.95%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.93%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и BEMB

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что GEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMDBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.37%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

3.08%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

5.46%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

5.92%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

5.92%

+4.16%