Сравнение GEMD с NEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD).
GEMD и NEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. NEMD - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GEMD и NEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEMD и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | -1.32% | 5.20% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | -0.02% | 7.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью -0.02%.
GEMD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEMD и NEMD
GEMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NEMD в 0.60%.
Доходность на риск
GEMD vs. NEMD — Ранг доходности на риск
GEMD
NEMD
Сравнение GEMD c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMD | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.79 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между GEMD и NEMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и NEMD
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности NEMD в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 6.55% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 3.87% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEMD и NEMD
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и NEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEMD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -4.43% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.03% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -0.51% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и NEMD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEMD | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 6.30% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 6.30% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 6.30% | +3.78% |