PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GEMD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и S&P 500 Index (^GSPC).

GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GEMD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%8.51%-15.70%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-12.35%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMDGEMD с BEMB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GEMD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.41

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.41

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

6.61

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между GEMD и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GEMD и ^GSPC

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-56.78%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-12.14%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.78%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-10.75%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.60%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 3.02%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.37%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

9.55%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

18.33%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

16.90%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

18.05%

-7.97%