Сравнение GEMD с BWX
GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 3 years, GEMD returned 8.24%/yr vs 0.66%/yr for BWX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -2.94%.
GEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- -1.40%
Сравнение доходности по годам GEMD и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 2.54% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.94% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -17.00% |
Correlation
The correlation between GEMD and BWX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between GEMD and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMD vs. BWX — Ранг доходности на риск
GEMD
BWX
Сравнение GEMD c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMD | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.79 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -1.50 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMD и BWX
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMD | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -34.05% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -6.16% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -10.22% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -24.78% | +24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -10.09% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.24% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и BWX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 1.82%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMD | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.09% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | 5.95% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 7.68% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.91% | 9.70% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.91% | 8.67% | +1.24% |
Сравнение комиссий GEMD и BWX
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и BWX
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности BWX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.64% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEMD and BWX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (2.09%) compared to GEMD (1.82%). In terms of maximum drawdown, GEMD dropped -24.56% vs BWX's -34.05%.
On 3-year performance, GEMD leads with 8.24% vs 0.66% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GEMD has performed better with a 8.24% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 2.40% for BWX.
GEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while BWX is International Government Bonds. GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.35% for BWX.
GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEMD и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор