Сравнение GEMD с BWX
GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and BWX (State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GEMD returned 7.75%/yr vs 1.23%/yr for BWX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.41%.
GEMD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.98%
BWX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- -2.06%
- С начала года
- -1.41%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- -1.39%
- Всё время*
- 0.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.02M | $8.18M | $11.49M | |
| $115.89K | $102.48K | $127.93K |
Сравнение доходности по годам GEMD и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 1.61% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | -1.41% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -17.00% |
Correlation
The correlation between GEMD and BWX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between GEMD and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMD vs. BWX — Ранг доходности на риск
GEMD
BWX
Сравнение GEMD c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMD | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.34 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -0.67 | +6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMD и BWX
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMD | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -34.05% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -6.53% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.58% | -10.22% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -23.59% | +22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.18% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.28% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и BWX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 1.48%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMD | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.94% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 5.94% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 7.39% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 9.73% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 8.65% | +1.16% |
Сравнение комиссий GEMD и BWX
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и BWX
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности BWX в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 2.38% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.75% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEMD and BWX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (1.94%) compared to GEMD (1.48%). In terms of maximum drawdown, GEMD dropped -24.56% vs BWX's -34.05%.
On 3-year performance, GEMD leads with 7.75% vs 1.23% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GEMD has performed better with a 7.75% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.38% for BWX.
GEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while BWX is International Government Bonds. GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.35% for BWX.
GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEMD и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор