Сравнение GEMD с BWX
GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 3 years, GEMD returned 7.53%/yr vs -0.23%/yr for BWX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -3.06%.
GEMD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
Сравнение доходности по годам GEMD и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 1.69% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -17.00% |
Correlation
The correlation between GEMD and BWX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between GEMD and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMD vs. BWX — Ранг доходности на риск
GEMD
BWX
Сравнение GEMD c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMD | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.62 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | -1.26 | +9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMD и BWX
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMD | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -34.05% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -6.14% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -10.22% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -24.87% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.13% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.03% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и BWX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 1.26%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMD | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.76% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 6.03% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 7.62% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 9.71% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 8.66% | +1.20% |
Сравнение комиссий GEMD и BWX
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и BWX
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности BWX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.71% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEMD and BWX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (1.76%) compared to GEMD (1.26%). In terms of maximum drawdown, GEMD dropped -24.56% vs BWX's -34.05%.
On 3-year performance, GEMD leads with 7.53% vs -0.23% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GEMD has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GEMD has performed better with a 7.53% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.42% for BWX.
GEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while BWX is International Government Bonds. GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.35% for BWX.
GEMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEMD и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор