PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с BWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEMD с BWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX).

GEMD и BWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEMD и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и BWX

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%8.51%-15.70%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-17.15%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.99%.

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMDGEMD с BEMB
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Сравнение комиссий GEMD и BWX

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.

GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GEMD vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.30

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.52

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.47

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

1.14

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BWX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.30

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.05

+0.09

Корреляция

Корреляция между GEMD и BWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и BWX

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности BWX в 2.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и BWX

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и BWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMDBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-34.05%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-6.16%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-24.04%

+20.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-9.92%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.54%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и BWX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 3.02%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMDBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.27%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

5.11%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

8.85%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

9.62%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

8.64%

+1.44%