Сравнение EBND с CMF
EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) and CMF (iShares California Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while CMF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EBND returned 1.47%/yr vs 1.58%/yr for CMF. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EBND charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for CMF.
Доходность
Сравнение доходности EBND и CMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.58% соответственно.
EBND
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 1.11%
CMF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.58%
- Всё время*
- 3.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.78M | $26.46M | $26.97M | |
| $4.78M | $4.93M | $6.18M |
Сравнение доходности по годам EBND и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 1.92% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.35% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
Correlation
The correlation between EBND and CMF is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.18 |
Over the past year, EBND and CMF have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBND vs. CMF — Ранг доходности на риск
EBND
CMF
Сравнение EBND c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBND | CMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.69 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 5.05 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBND и CMF
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и CMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBND | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -16.45% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -2.91% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.31% | -5.22% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -12.29% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | -14.57% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.52% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -4.73% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.97% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и CMF
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBND | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.98% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 2.32% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 2.81% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 4.21% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 5.08% | +4.00% |
Сравнение комиссий EBND и CMF
EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMF в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и CMF
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности CMF в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.98% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.85% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBND and CMF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBND has higher volatility (1.74%) compared to CMF (0.98%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs CMF's -16.45%.
On 10-year performance, CMF leads with 1.58% vs 1.47% for EBND. On fees, CMF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CMF has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CMF has performed better with a 1.58% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for EBND.
EBND has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 2.98% for CMF.
EBND is categorized as Emerging Markets Bonds, while CMF is Municipal Bonds. EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while CMF tracks S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.08% for CMF.
CMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBND и CMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор