PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с CMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

EBND и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBND и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и CMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.75% соответственно.

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с ESHY
Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с MUBCMF с VCAIXCMF с VCITXCMF с FCTFXCMF с EMLC

Сравнение комиссий EBND и CMF

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
CMF
iShares California Muni Bond ETF

Доходность на риск

EBND vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.16

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.14

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

3.54

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.93

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.39

-0.30

Корреляция

Корреляция между EBND и CMF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и CMF

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности CMF в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок EBND и CMF

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-16.45%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.84%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-12.45%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-14.57%

-14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.14%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-4.80%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.24%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и CMF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.53%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

2.01%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

4.48%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

4.17%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

5.07%

+4.11%