PortfoliosLab logo
Сравнение EBND с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EBND и CMF составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности EBND и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.11%
58.18%
EBND
CMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBND:

1.09

CMF:

0.03

Коэф-т Сортино

EBND:

1.69

CMF:

0.07

Коэф-т Омега

EBND:

1.21

CMF:

1.01

Коэф-т Кальмара

EBND:

0.49

CMF:

0.03

Коэф-т Мартина

EBND:

2.49

CMF:

0.10

Индекс Язвы

EBND:

3.53%

CMF:

1.49%

Дневная вол-ть

EBND:

8.07%

CMF:

5.03%

Макс. просадка

EBND:

-29.51%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

EBND:

-10.06%

CMF:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: 0.49% против 1.60% соответственно.


EBND

С начала года

6.87%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

4.37%

1 год

9.16%

5 лет

1.09%

10 лет

0.49%

CMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.57%

5 лет

0.46%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EBND и CMF

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


График комиссии EBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EBND: 0.30%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBND и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EBND
Ранг риск-скорректированной доходности EBND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBND c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EBND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EBND: 1.09
CMF: 0.03
Коэффициент Сортино EBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EBND: 1.69
CMF: 0.07
Коэффициент Омега EBND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EBND: 1.21
CMF: 1.01
Коэффициент Кальмара EBND, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EBND: 0.49
CMF: 0.03
Коэффициент Мартина EBND, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EBND: 2.49
CMF: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.03
EBND
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и CMF

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности CMF в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%0.24%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок EBND и CMF

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-4.25%
EBND
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и CMF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.82%
3.52%
EBND
CMF