Сравнение EBND с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
EBND и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBND или CMF.
Основные характеристики
| EBND | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.94% | 1.31% |
| Дох-ть за 1 год | 5.00% | 6.29% |
| Дох-ть за 3 года | -2.32% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.70% | 0.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.58% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 7.36 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 0.88% |
| Дневная вол-ть | 7.89% | 3.84% |
| Макс. просадка | -29.50% | -16.45% |
| Текущая просадка | -15.18% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между EBND и CMF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EBND и CMF
С начала года, EBND показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: -0.58% против 1.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и CMF
EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBND c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и CMF
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности CMF в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.85% | 5.27% | 4.74% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.31% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и CMF
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.50%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и CMF
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.