PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LECO с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LECO с IYW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LECO или IYW.

Корреляция

Корреляция между LECO и IYW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LECO и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LECO:

-0.28

IYW:

0.53

Коэф-т Сортино

LECO:

-0.23

IYW:

1.03

Коэф-т Омега

LECO:

0.97

IYW:

1.14

Коэф-т Кальмара

LECO:

-0.31

IYW:

0.69

Коэф-т Мартина

LECO:

-0.70

IYW:

2.18

Индекс Язвы

LECO:

15.10%

IYW:

8.36%

Дневная вол-ть

LECO:

34.24%

IYW:

30.11%

Макс. просадка

LECO:

-68.89%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

LECO:

-20.21%

IYW:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 13.43% против 20.19% соответственно.

LECO

С начала года

8.72%

1 месяц

14.51%

6 месяцев

-0.71%

1 год

-9.68%

5 лет

24.74%

10 лет

13.43%

IYW

С начала года

0.39%

1 месяц

21.14%

6 месяцев

3.01%

1 год

15.94%

5 лет

22.24%

10 лет

20.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LECO и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LECO c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и IYW

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IYW в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.44%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.20%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок LECO и IYW

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и IYW

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...