Сравнение LEAIX с RALIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).
LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и RALIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAIX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 2.56% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 20.44% | -16.25% | 41.07% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.89% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 7.89%.
LEAIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.23%
RALIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAIX и RALIX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.
Доходность на риск
LEAIX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
LEAIX
RALIX
Сравнение LEAIX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAIX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.69 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.18 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.01 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 10.58 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LEAIX и RALIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и RALIX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности RALIX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.86% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.17% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и RALIX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и RALIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -24.00% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -9.39% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -22.03% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -4.28% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -5.85% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.78% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и RALIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 2.88% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 6.40% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 11.13% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.76% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 11.20% | +6.09% |