Сравнение LEAIX с LZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).
LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и LZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAIX и LZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 3.83% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 20.44% | -16.25% | 42.52% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции LZIEX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.30% соответственно.
LEAIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.37%
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAIX и LZIEX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.
Доходность на риск
LEAIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск
LEAIX
LZIEX
Сравнение LEAIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAIX | LZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.57 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.03 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.87 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 7.15 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.57 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между LEAIX и LZIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и LZIEX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LZIEX в 12.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.83% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% | 0.00% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и LZIEX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и LZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -55.35% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -11.88% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -30.42% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -35.12% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -9.52% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -11.27% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.11% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и LZIEX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеют волатильность 6.96% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 6.75% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 10.13% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 15.23% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.58% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.06% | +1.24% |