PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		3.83%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAIX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции LZEMX немного впереди с 9.39%.

LEAIX

1 день
1.25%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.57%
1 год
33.39%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.37%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с LEVIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с UMNIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий LEAIX и LZEMX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность на риск

LEAIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.95

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.72

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.86

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

14.21

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.95

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между LEAIX и LZEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и LZEMX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.83%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и LZEMX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-60.08%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-10.42%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-30.55%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-44.08%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-9.04%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-16.71%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.89%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и LZEMX

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.23%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

9.72%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

14.30%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.11%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.34%

+0.96%