Сравнение LEAIX с LZUSX

С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции LEAIX уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа LZUSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и LZUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LEAIX и LZUSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LZUSX в 14.57%

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и LZUSX.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.