Сравнение LEAIX с UMNIX
LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - LEAIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LEAIX charges 0.91%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и UMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEAIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 22.62%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.59%
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEAIX и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 22.62% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 20.44% | -16.25% | 42.52% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
Correlation
The correlation between LEAIX and UMNIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAIX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
LEAIX
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LEAIX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEAIX | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и UMNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и UMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAIX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | — | — |
Сравнение комиссий LEAIX и UMNIX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и UMNIX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности UMNIX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.55% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% | 0.00% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.65% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
LEAIX and UMNIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LEAIX и UMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор