Сравнение LEAIX с ICMPX
LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both mutual funds - LEAIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LEAIX returned 9.86%/yr vs 1.81%/yr for ICMPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAIX charges 0.91%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и ICMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.64%.
LEAIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 60.91%
- 3 года*
- 27.59%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.13%
ICMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEAIX и ICMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 32.01% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 22.52% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.64% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
Correlation
The correlation between LEAIX and ICMPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between LEAIX and ICMPX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск
LEAIX
ICMPX
Сравнение LEAIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAIX | ICMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.00 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.03 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | -0.10 | +18.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAIX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | -0.04 | +3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.11 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и ICMPX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и ICMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAIX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -34.70% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -15.45% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -15.45% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -34.70% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.62% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -8.79% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.40% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и ICMPX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAIX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.47% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 10.91% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.76% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.36% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.63% | -0.14% |
Сравнение комиссий LEAIX и ICMPX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ICMPX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и ICMPX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ICMPX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.42% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.44% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
LEAIX and ICMPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEAIX has higher volatility (6.85%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, LEAIX dropped -37.24% vs ICMPX's -34.70%.
LEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEAIX и ICMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор