Сравнение LEAIX с LZFIX
LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) and LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) are both mutual funds - LEAIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while LZFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LEAIX returned 10.27%/yr vs 1.66%/yr for LZFIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAIX charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for LZFIX.
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и LZFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -8.61%.
LEAIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 33.31%
- 1 год
- 57.91%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 12.40%
LZFIX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEAIX и LZFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 32.72% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 13.54% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.61% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
Correlation
The correlation between LEAIX and LZFIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LEAIX and LZFIX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAIX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск
LEAIX
LZFIX
Сравнение LEAIX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEAIX | LZFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.85 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | -0.70 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | -1.20 | +17.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и LZFIX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и LZFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAIX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -41.91% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -21.51% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -21.51% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -21.69% | -14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.55% | +19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -7.06% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 12.57% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и LZFIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAIX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 4.09% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 10.85% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 15.07% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.80% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 21.06% | -3.46% |
Сравнение комиссий LEAIX и LZFIX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LZFIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и LZFIX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности LZFIX в 22.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.43% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.84% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEAIX and LZFIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEAIX has higher volatility (8.48%) compared to LZFIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, LEAIX dropped -37.24% vs LZFIX's -41.91%.
LEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEAIX и LZFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор