Сравнение LEAIX с LZFIX
LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) and LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) are both mutual funds - LEAIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while LZFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LEAIX returned 8.78%/yr vs 4.05%/yr for LZFIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAIX charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for LZFIX.
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и LZFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью 0.83%.
LEAIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 22.62%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.59%
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEAIX и LZFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 22.62% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 13.54% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
Correlation
The correlation between LEAIX and LZFIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between LEAIX and LZFIX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAIX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск
LEAIX
LZFIX
Сравнение LEAIX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEAIX | LZFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.36 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | -0.61 | +10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и LZFIX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и LZFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAIX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -41.91% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -20.87% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -21.51% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -21.69% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -11.24% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -7.13% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 12.50% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и LZFIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAIX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 5.68% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 11.93% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 15.60% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.91% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 21.05% | -3.40% |
Сравнение комиссий LEAIX и LZFIX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LZFIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и LZFIX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности LZFIX в 20.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.55% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEAIX and LZFIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEAIX has higher volatility (8.88%) compared to LZFIX (5.68%). In terms of maximum drawdown, LEAIX dropped -37.24% vs LZFIX's -41.91%.
LEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEAIX и LZFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор