Сравнение LEAIX с LZFIX
LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) and LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) are both mutual funds - LEAIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while LZFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LEAIX returned 9.86%/yr vs 1.95%/yr for LZFIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAIX charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for LZFIX.
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и LZFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -5.28%.
LEAIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 60.91%
- 3 года*
- 27.59%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.13%
LZFIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -12.90%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEAIX и LZFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 32.01% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 12.59% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -5.28% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
Correlation
The correlation between LEAIX and LZFIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between LEAIX and LZFIX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAIX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск
LEAIX
LZFIX
Сравнение LEAIX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAIX | LZFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.86 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.62 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | -1.12 | +19.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAIX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | -0.89 | +4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.11 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.26 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и LZFIX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и LZFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAIX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -41.91% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -21.51% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -21.51% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -21.69% | -14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.62% | +16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -6.98% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 11.91% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и LZFIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAIX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.01% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 10.64% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 14.95% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.78% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.10% | -3.61% |
Сравнение комиссий LEAIX и LZFIX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LZFIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и LZFIX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности LZFIX в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.44% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.04% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEAIX and LZFIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEAIX has higher volatility (6.85%) compared to LZFIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, LEAIX dropped -37.24% vs LZFIX's -41.91%.
LEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEAIX и LZFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор