Сравнение LEAIX с LZFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX).
LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и LZFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAIX и LZFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 2.56% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 12.59% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -10.00% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -10.00%.
LEAIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.23%
LZFIX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -10.00%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAIX и LZFIX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LZFIX в 0.99%.
Доходность на риск
LEAIX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск
LEAIX
LZFIX
Сравнение LEAIX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAIX | LZFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | -0.78 | +2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | -1.00 | +3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.58 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -1.28 | +10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAIX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.78 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.23 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между LEAIX и LZFIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и LZFIX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности LZFIX в 23.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.86% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 23.19% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и LZFIX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и LZFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAIX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -41.91% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -21.51% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -21.69% | -14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -20.78% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -6.74% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 9.69% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и LZFIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAIX | LZFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.94% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 10.63% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 15.86% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.63% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 21.22% | -3.93% |