PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAIX с PEPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и PEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		3.83%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у PEPFX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции LEAIX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.94% соответственно.

LEAIX

1 день
1.25%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.57%
1 год
33.39%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.37%

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с LEVIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX

Сравнение комиссий LEAIX и PEPFX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.

LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

LEAIX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXPEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.71

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.14

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.00

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

7.79

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEPFX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между LEAIX и PEPFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и PEPFX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PEPFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.83%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и PEPFX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и PEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAIXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-46.88%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.12%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-28.31%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-46.88%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-8.18%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-11.24%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.10%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и PEPFX

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAIXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.89%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.31%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.59%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.91%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.40%

-0.10%