PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с GLFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAIX с GLFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) and GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) are both mutual funds - LEAIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LEAIX returned 12.13%/yr vs 10.01%/yr for GLFOX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LEAIX charges 0.91%/yr vs 1.22%/yr for GLFOX.

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и GLFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у GLFOX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции GLFOX по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.01% соответственно.

LEAIX

1 день
0.98%
1 месяц
9.95%
С начала года
32.01%
6 месяцев
34.67%
1 год
60.91%
3 года*
27.59%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.13%

GLFOX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.41%
1 год
15.22%
3 года*
13.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAIX и GLFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		32.01%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		7.26%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%

Correlation

The correlation between LEAIX and GLFOX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.39

Over the past year, the correlation between LEAIX and GLFOX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LZEMXLEAIX с LZUSXLEAIX с UMNIXLEAIX с LISIX
Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с FIWGLFOX с AIRRGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX

Доходность на риск

LEAIX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXGLFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.43

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
1.94

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.70

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.18

5.74

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. GLFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа GLFOX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и GLFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXGLFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.43

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.82

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и GLFOX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и GLFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEAIXGLFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-29.65%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-9.01%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-10.07%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-17.14%

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-29.65%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.85%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-3.42%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.67%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и GLFOX

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEAIXGLFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.51%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

9.32%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

10.74%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

11.00%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

13.34%

+4.15%

Сравнение комиссий LEAIX и GLFOX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и GLFOX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GLFOX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.10%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.44%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAIX and GLFOX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAIX has higher volatility (6.85%) compared to GLFOX (4.51%). In terms of maximum drawdown, LEAIX dropped -37.24% vs GLFOX's -29.65%.

LEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAIX и GLFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор