PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с XSVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.95%/yr vs 13.23%/yr for XSVM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции LEAD превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 14.95% против 13.23% соответственно.

LEAD

1 день
0.83%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.18%
6 месяцев
15.19%
1 год
28.08%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.95%

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		16.18%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between LEAD and XSVM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.64

The correlation between LEAD and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и XSVM

Секторы
LEAD
XSVM

Технологии

38.4%
9.5%

Промышленность

31.9%
6.3%

Финансовые услуги

17.0%
38.7%

Здравоохранение

6.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
17.4%

Энергетика

1.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

LEAD
38.4%
XSVM
9.5%

Промышленность

LEAD
31.9%
XSVM
6.3%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
XSVM
38.7%

Здравоохранение

LEAD
6.1%
XSVM
1.1%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
XSVM
6.9%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
XSVM
17.4%

Энергетика

LEAD
1.4%
XSVM
9.3%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
XSVM
2.8%

Сырьевые материалы

LEAD

-

XSVM
2.0%

Недвижимость

LEAD

-

XSVM
4.8%

Коммунальные услуги

LEAD

-

XSVM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

LEAD vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.09

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.00

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.86

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

11.98

+0.64

LEAD vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и XSVM

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-62.57%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.08%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-26.21%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-26.21%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-49.02%

+16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-11.55%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.26%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и XSVM

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.09%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.03%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.60%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

22.61%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

25.08%

-6.38%

Сравнение комиссий LEAD и XSVM

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и XSVM

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XSVM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.57%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and XSVM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.06%) compared to XSVM (5.09%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, LEAD leads with 14.95% vs 13.23% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 14.95% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

XSVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.57% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while XSVM is Momentum. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор