PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds - LEAD tracks the Siren DIVCON Leaders Dividend Index while FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD returned 12.16%/yr vs 12.34%/yr for FDRR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью 10.01%.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between LEAD and FDRR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between LEAD and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и FDRR

Секторы
LEAD
FDRR

Технологии

36.5%
34.5%

Промышленность

31.1%
8.7%

Финансовые услуги

16.2%
12.0%

Здравоохранение

5.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
8.7%

Энергетика

1.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

LEAD
36.5%
FDRR
34.5%

Промышленность

LEAD
31.1%
FDRR
8.7%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
FDRR
12.0%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
FDRR
9.4%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
FDRR
4.8%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
FDRR
8.7%

Энергетика

LEAD
1.3%
FDRR
3.6%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
FDRR
10.7%

Сырьевые материалы

LEAD

-

FDRR
2.2%

Недвижимость

LEAD

-

FDRR
2.9%

Коммунальные услуги

LEAD

-

FDRR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

LEAD vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.85

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.96

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.69

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

15.70

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.85

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LEAD и FDRR

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-36.52%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.52%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-18.04%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-20.92%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.00%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и FDRR

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.08%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

8.31%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

11.04%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.00%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.88%

+1.77%

Сравнение комиссий LEAD и FDRR

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и FDRR

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FDRR в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and FDRR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.12%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.34% vs 12.16% for LEAD. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.34% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: SRN Advisors and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор