PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с COWZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD returned 12.25%/yr vs 10.13%/yr for COWZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.93%.

LEAD

1 день
0.83%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.18%
6 месяцев
15.19%
1 год
28.08%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.95%

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.75%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		16.18%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between LEAD and COWZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.75

Over the past year, the correlation between LEAD and COWZ has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEAD и COWZ

Секторы
LEAD
COWZ

Технологии

38.4%
16.0%

Промышленность

31.9%
8.4%

Финансовые услуги

17.0%

-

Здравоохранение

6.1%
21.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
11.7%

Энергетика

1.4%
16.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.4%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LEAD
38.4%
COWZ
16.0%

Промышленность

LEAD
31.9%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
COWZ

-

Здравоохранение

LEAD
6.1%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
COWZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
COWZ
11.7%

Энергетика

LEAD
1.4%
COWZ
16.9%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
COWZ
10.4%

Сырьевые материалы

LEAD

-

COWZ
3.7%

Недвижимость

LEAD

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

LEAD vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.63

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.42

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.65

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

9.73

+2.89

LEAD vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и COWZ

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-38.63%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.00%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-22.00%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-22.00%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.80%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.88%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и COWZ

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.27%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

7.20%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.19%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.64%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

19.91%

-1.21%

Сравнение комиссий LEAD и COWZ

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и COWZ

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.57%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and COWZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.06%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, LEAD leads with 12.25% vs 10.13% for COWZ. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEAD has performed better with a 12.25% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.57% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Pacer. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.49% for COWZ.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор