Сравнение LDUR с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
LDUR и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям STPZ по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.81% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и STPZ
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
LDUR vs. STPZ — Ранг доходности на риск
LDUR
STPZ
Сравнение LDUR c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.55 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 2.21 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.74 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 8.15 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.55 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.89 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и STPZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и STPZ
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и STPZ
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -6.77% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.35% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -6.70% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -6.77% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.50% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.32% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.45% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и STPZ
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеют волатильность 0.75% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.73% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.22% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.39% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 3.30% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.98% | -0.19% |