PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и SPTS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.67% соответственно.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Сравнение комиссий LDUR и SPTS

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.


Доходность на риск

LDUR vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.55

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

4.04

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

4.56

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

17.15

+0.42

LDUR vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.49

+0.37

Корреляция

Корреляция между LDUR и SPTS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и SPTS

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPTS в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и SPTS

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и SPTS.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-5.83%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.84%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-5.71%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-5.71%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.43%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.74%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.22%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и SPTS

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.50%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.88%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

1.49%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.98%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

1.73%

+1.06%