PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUR с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDUR с SPTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. LDUR is actively managed, while SPTS is passively managed. Over the past 10 years, LDUR returned 2.43%/yr vs 1.67%/yr for SPTS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LDUR charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности LDUR и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.67% соответственно.

LDUR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.43%

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDUR и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.91%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Correlation

The correlation between LDUR and SPTS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2014 г.

0.41

Over the past year, LDUR and SPTS have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

LDUR vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDURSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.63

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.47

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.55

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.13

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.64

16.52

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUR vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDURSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.49

+0.38

Просадки

Сравнение просадок LDUR и SPTS

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDURSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-5.83%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.84%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

-0.96%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-5.71%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-5.71%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.28%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.72%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.21%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и SPTS

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDURSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.34%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

0.86%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

1.32%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

1.98%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

1.72%

+1.05%

Сравнение комиссий LDUR и SPTS

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и SPTS

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

LDUR and SPTS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDUR has higher volatility (0.44%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, LDUR dropped -8.68% vs SPTS's -5.83%.

On 10-year performance, LDUR leads with 2.43% vs 1.67% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LDUR has performed better with a 2.43% return vs 1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

LDUR has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.91% for SPTS.

LDUR is categorized as Short-Term Bond, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.54% for LDUR and 0.03% for SPTS.

LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDUR и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор