PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и SLQD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.68% соответственно.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий LDUR и SLQD

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%.


Доходность на риск

LDUR vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURSLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.46

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

3.67

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

4.49

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

18.52

-0.96

LDUR vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Корреляция

Корреляция между LDUR и SLQD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и SLQD

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SLQD в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и SLQD

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и SLQD.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-12.69%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.06%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-7.63%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-12.69%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.56%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.88%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.26%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и SLQD

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеют волатильность 0.75% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.73%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.00%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

1.92%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

2.43%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

3.14%

-0.35%