Сравнение LDUR с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
LDUR и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.72% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и SCHO
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
LDUR vs. SCHO — Ранг доходности на риск
LDUR
SCHO
Сравнение LDUR c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.44 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 3.92 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.42 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 17.32 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и SCHO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и SCHO
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и SCHO
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -5.69% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.86% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -5.69% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -5.69% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.43% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.61% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.22% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и SCHO
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.52% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.87% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 1.52% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 1.55% | +1.24% |