Сравнение LDUR с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
LDUR и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 0.35% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и MFDX
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
LDUR vs. MFDX — Ранг доходности на риск
LDUR
MFDX
Сравнение LDUR c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.96 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 2.62 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.88 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 11.67 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.96 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.70 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и MFDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и MFDX
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MFDX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и MFDX
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -36.05% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -10.66% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -25.58% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -5.75% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -6.58% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.63% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и MFDX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 6.96% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 10.39% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 15.69% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 14.96% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 16.42% | -13.63% |