PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUR с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDUR с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

LDUR и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LDUR и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и JSI

2026 (YTD)202520242023
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.43%5.76%5.14%2.05%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDUR показывает доходность 0.43%, а JSI немного ниже – 0.41%.

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с JPIELDUR с FXAIXLDUR с USHYLDUR с BONDLDUR с BNDLDUR с EMNT
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий LDUR и JSI

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

LDUR vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDURJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.59

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

2.15

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.06

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

8.41

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUR vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа JSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDURJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.59

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.54

-1.68

Корреляция

Корреляция между LDUR и JSI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и JSI

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и JSI

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

LDURJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-2.31%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.31%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.02%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.33%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.57%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и JSI

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDURJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.92%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.48%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

2.92%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

2.93%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

2.93%

-0.14%