PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и ISTB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции ISTB по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.32% соответственно.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Сравнение комиссий LDUR и ISTB

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.


Доходность на риск

LDUR vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURISTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.27

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

3.47

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.60

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

14.26

+3.30

LDUR vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Корреляция

Корреляция между LDUR и ISTB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и ISTB

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ISTB в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и ISTB

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и ISTB.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-9.34%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.26%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-9.34%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-9.34%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.78%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.23%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.32%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и ISTB

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) имеют волатильность 0.75% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.78%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.18%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

1.94%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

2.78%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

2.50%

+0.29%